FOREXBNB獲悉,根據美國證券交易委員會(SEC)揭露,總部位於日本的金融巨頭野村(NOMURA HOLDINGS INC)公佈了截至2024年9月30日第三季的持倉報告(13F)。

最新數據顯示,野村Q3持倉總市值為436億美元,上一季則為522億美元,季減16.5%。野村在Q3的投資組合中新增了374只標的,增持412只標的,減持521只標的,清倉614只標的;其中前十大持倉標的佔總市值的42.61%。

野村Q3偏好期權策略:美股七巨頭中看跌<a href=英偉達(NVDA.US) 大舉減持美元樹(DLTR.US) - 圖片1" src="default/20241118/7a72b43b63f35726e3c84de572b92405.jpg">

在野村前十大重倉股中,集中在指數選擇權以及科技股類別,指數選擇權在前十大持倉中佔比較高。在第三季度,野村同時賣出納指100 ETF、羅素2000指數ETF看漲與看跌期權——建構了空頭跨式策略(short straddle),意味著野村可能認為納指100 ETF、羅素2000指數ETF對應的納指100、羅素2000指數后市波动率将大幅降低;這種策略適用於預期市場將維持橫盤趨勢,即对应指數的波动率较低、沒有大幅波動的情形。另外,野村還在賣出標普500指數ETF看跌期權的同時買入看漲期權,意味著野村可能認為標普500指數后市将倾向于上行。

在個股方面,野村同時買進特斯拉(TSLA.US)與該股的賣權——建構保護性賣權策略(Protected Put),這種策略適用於對標的資產價格看漲但希望規避下跌風險的情況。其次,野村在買蘋果(AAPL.US)個股的同時,也買進該公司的看漲期權並賣出看跌期權,這意味著該券商第三季的營運總體上看漲蘋果股價。另外,根據第三季操作變化,野村整體上還看漲Meta(META.US)、微軟(MSFT.US)、Google(GOOGL.US)與亞馬遜(AMZN.US)等。

值得注意的是,野村在第三季賣出英偉達(NVDA.US)個股的同時,買入該股的看跌期權並賣出看漲期權,這意味著該券商第三季的營運總體上看跌英偉達股價。

其中,野村主要持有的基礎標的個股為英偉達(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)與美元樹(DLTR.US)。其中英偉達、特斯拉分別占到投資組合比例的4.02%、2.5%,分別位於第五與第七位。其中,英伟达與美元樹持仓数量下滑,特斯拉與Meta持倉數量大幅上升,漲幅分別達到1262%與370%。

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從持倉比例變動來看,野村前五名買標的分別是:特斯拉(TSLA.US)、特斯拉看跌期權(TSLA.US,PUT)、英偉達賣權(NVDA.US,PUT)、瓦萊羅能源買權(VLO.US,CALL)、Coinbase債券(DEBT-COIN)。

前五大賣出標的包括:SPDR標普500指數ETF賣權(SPY.US,PUT)、英偉達買權(NVDA.US,CALL)、美元樹(DLTR.US)、高知特(CTSH.US)、納指100ETF-Invesco QQQ Trust買權(QQQ.US,CALL)。

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