ATR是什麼指標?
ATR,全稱Average True Range,中文名為平均真實範圍。它是由交易分析師威爾德(Wilder)在1978年提出的技術指標,旨在衡量市場的波動性。最初設計用於商品市場,現已廣泛應用於外匯、股票和期貨等各種金融市場的技術分析。
此指標透過計算特定時間段內的每日價格波動範圍的平均值,量化市場的波動強度。其數值越高,意味著市場波動性越強;反之,則表示市場波動較小。
ATR的計算非常簡單,主要透過以下三個步驟:
A.計算當前K線的最高價與最低價之差。
取得目前K線的最高價和最低價,並計算它們之間的差值。這項計算能夠反映出當日價格波動的基本範圍。
B.計算當前K線的最高價與前一根K線收盤價之差。
比較當前K線的最高價與前一根K線的收盤價,得出它們之間的差值。這個數值可以幫助我們了解當前市場情緒的變化,尤其是在價格突破之前的收盤價時,可能暗示著趨勢的轉變。
C.計算當前K線的最低價與前一根K線收盤價之差。
計算當前K線的最低價與前一根K線收盤價的差值。這一差值反映出價格向下突破前一收盤價的潛在風險。
在完成以上三次計算後,取這三者絕對值的最大值,便得到了當前K線的波動幅度。ATR則是在所選時間內對這些波動幅度進行平均,從而得出市場的平均波動性。這種方法使得這個指標能夠有效反映市場在特定時間內的波動性,為交易者提供重要的決策依據。
與其他技術指標不同,ATR並不直接顯示價格趨勢的方向,而是著重於反映價格變動的幅度。這使得交易者能夠根據市場的波動性來調整交易策略,從而更好地管理風險並應對市場的不確定性。
ATR指標功能作用
1.波動性衡量
它是評估市場波動性的有效工具,幫助交易者理解價格變動的幅度和頻率。當其值較高時,表示市場波動較大,價格可能經歷劇烈的變動;而低ATR值則表示市場相對平穩。這項訊息對交易者而言至關重要,因為它能夠幫助他們識別當前市場的風險程度,從而做出更為明智的交易決策。
2.停損設定
交易者可以依據其數值來設定停損點。例如,可以選擇在當前價格的ATR倍數位置設定停損,以適應市場的波動性。當數值較高時,市場波動較大,建議將停損設得遠一些,以避免在正常的市場波動中被輕易止損。而在其數值較低時,市場波動小,交易者可以考慮將止損設定得相對近一些,從而降低風險。
3.交易訊號
ATR不僅可以用來評估市場波動性,也可以作為進場或退場訊號的輔助工具。当它显著上升时,通常暗示市場趨勢的增強,適合尋找入場機會;而當其下降時,可能表示趨勢減弱,交易者可以考慮平倉或謹慎操作。另外,它的上升可能預示著即將出現較大的價格波動,反之則可能會出現價格盤整,這對於判斷市場情緒十分重要。
4.合約選擇
在期權交易中,這個指標可以幫助交易者選擇適當的履約價和到期日。透過分析市場波動性,交易者能夠制定更合理的交易策略。例如,選擇較高波動性時的履約價,可能帶來更高的潛在收益,而在低波動性時則可以考慮保守策略,選擇較低的履約價以降低風險。
ATR是一個靈活且實用的指標,能夠幫助交易者更全面地評估市場狀況,從而製定出更有效的交易策略。透過理解和運用該指標,交易者可以在複雜的市場環境中保持敏銳,做出更理性的決策。
ATR指標最佳參數設定
一般而言,ATR指標的最佳參數設定通常是14天,這是各大交易平台的預設標準週期。此設定有效平衡了短期與長期的波動性變化。然而,具體參數設定還需根據個人的交易風格和市場環境進行調整:
短期交易者:可以嘗試使用5到10天的計算週期,以便更快速地回應市場變化。
中期交易者:通常選擇14到21天的計算週期,這可以提供較為平滑的波動性評估。
長期交易者:可以使用更長的週期,如28天或更長,以捕捉更大的市場趨勢和波動。
無論選擇何種參數,重要的是定期評估其有效性,並根據市場變化進行適當調整。另外,結合其他技術指標進行多維度分析,會更有助於提高交易的成功率。
MT5平台ATR指標設定範例
在MT5平台中,插入ATR指標並設定參數的步驟:
選擇“插入”→“指標”→“震盪”→“Average True Range”。
點選“確定”後,即可在打開的圖表上添加上ATR指標。
如圖可知,預設數值是14天的平均價。如果想要將計算週期改為20天,或替換成其他顏色。可右鍵點選圖表,選擇“指標列表”。
在彈出的視窗點擊“Average True Range”,再點擊“屬性”。
在此視窗中,階段就是計算週期,可將14改成20.風格可改顏色,以及線圖樣式。
如圖,已將該指標的計算週期改為20,顏色改成紅色。
透過上述設置,交易者能夠更有效地運用ATR指標進行市場分析與決策。